Стресс-тесты для банков: новые масштабы

Для чего нужны стресс-тесты, которыми регуляторы периодически экзаменуют подконтрольные им банки? Регуляторы моделируют негативные экономические обстоятельства (безработицу, изменение процентных ставок, сокращение ВВП и пр.) и «накладывают» их на текущее состояние банков: их обязательства, объем капитала, прочие активы. Целью этих испытаний является необходимость определить, сможет ли тот или иной банк продолжать работать в условиях агрессивной экономической среды. По результатам прохождения тестов банкам выдаются рекомендации в отношении их дальнейшего существования.

ФРС снова пытается контролировать капитал банков

Банковским регуляторам все никак не дает нынешнее положение подопечных. Вне зависимости от размеров банкам приходится полностью подчиняться тем, чьи имена регулярно появляются в финансовой аналитике. Хотя нет, хуже всего, пожалуй, приходится крупным банкам - так, согласно последнему требованию им придется улучшить методы определения объемов капитала, который будет достаточным для противостояния любой форме кризиса. Это требование ФРС выдвинула ссылаясь на наблюдения регуляторов и периодические банковские отчеты.

В Штатах провели «стресс-тесты» для банков

Чего только не говорилось об американских банках за период кризиса. Тут им припоминали и обанкротившийся Lehmann Brothers, и ипотечные проблемы, вызванные нерадивостью кредиторов, и студенческие митинги, поводом для которых стали растущие долги. Теперь же ФРС решила добавить во все эти отзывы и происшествия немного позитива и сообщила, что теперь американские банки обладают капиталом в достаточно степени, чтобы выдержать серьезный экономический спад, если таковой в будущем состоится. В завершение заявления было сказано, что проводящиеся ежегодно стресс-тесты в году текущем благополучно выдержали 17 из 18 крупнейших банков страны.